Frank Schmolz - Geschäftsführer Diplom-Wirtschaftsinformatiker

• Risiko Controlling (Marktrisiko)
  • Monte-Carlo-Simulation: Risikofaktoren, Szenario-Generierung, Value-at-Risk Berechnung
  • Stresstest: Szenarien, performante Umsetzung
  • Historische Simulation: Risikofaktoren, Value-at-Risk Berechnung
  • Risikocontrollingsysteme: Anbindung von Handelssystemen, Anbindung von Bewertungsbibliotheken
     
• Handelssysteme und Handelsprodukte
  • Murex MX.3: Front-Office, Back-Office; MxML-Abbildung
  • Zinsderivate: Futures, Optionen, Forwards, IR-Swaps, exotische Swaps (TARN, Quanto, in Arrears, Spread); piece-wise payoff definition
  • Commodities: Abbildung in Sophis Risque, Fixed Swaps, Options
  • Fixed Income
  • Money Market
    
    
     

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